Murex Fx Optionen

Hum, wahrscheinlich nicht der beste Titel in der Welt. Aber that8217s die Wahrheit: Für jede Murex-Support-Person, die Formel Debugger hat sich sehr schwer, ohne zu leben. Was ist Formula Debugger I8217ll müssen davon ausgehen, dass Sie von einem anderen Planeten sind. Die Formel Debugger ist das Werkzeug, um zu verwenden, ob Sie tatsächlich arbeiten (so nützlich) oder nur vortäuschen (sieht sehr ernst und auf der Skala von Lazy freitags Hangover Ich bin zu arbeiten, aber ich bin immer noch schlafen (LFHICWISA), punktet er eine 9 (Nur durch den Excel-Bildschirmschoner geschlagen)). Wie der Formel-Debugger-Name Sie hätte glauben können: Sie wird verwendet, um Formel zu debuggen. Wenn Sie es einschalten, wenn Sie Funktionen verwenden, die das pretrade aufrufen, sehen Sie ein Pop-up mit allen ausgeführten Formeln sowie deren Auflösung. Wie es funktioniert Um es einzuschalten, ist es sehr einfach, aus Ihrer Endbenutzersitzung Help-Monitor-Formula-Debugger. Sie erhalten ein Pop-up-Statement: Formel-Debugging ist nun aktiviert. (Tun Sie die gleichen Schritte, um es auszuschalten) Nun, sehr einfach Preis ein Handel von ePad, oder was auch immer Sie tun möchten, und ein Pop-up wird kommen zeigt Ihnen die verschiedenen Formeln ausgeführt. Noch besser (it8217s wie ein doppelter Regenbogen) wenn zeigt Ihnen die Auflösung von Formeln. Zum Beispiel (erste Zeile ist meine Formel, zweite ist die Auflösung Details immer ab mit) IF fLFHICWISAgt9. DANN sResults: 8217Better als Excel Screensaver8217 WENN 8.5gt9. Anweisung Ergebnis ist FALSE Sie erhalten auch den Inhalt der Variablen, wenn sie zugeordnet sind: legGetString (Zeiger, 8221Counterpart8221) zurückgegeben 8220HSBC8221 Und natürlich erhalten Sie auch den Namen der Formel ausgeführt wird, so können Sie die Formel, die Sie gearbeitet haben, zu überprüfen Ordnungsgemäß durch die Preisgestaltung genutzt werden. Und der ganze Text ist exportierbar auf Notepad oder Sie können auch durch sie. Ich habe noch 2 weitere Dinge: Eine ist die offensichtliche Clear-Taste, um sicherzustellen, dass Sie nur als Debugging-Ausgang, was Sie brauchen, um auf (zwischen 2 Tests, nur klar das Fenster) Und das andere ist, um mit der Aktion-Taste wf: XML-Aktualisierung in der strategiesnotpads (Rechtsklick auf den Ordner, Eigenschaften, Aktionen, dann können Sie eine Schaltfläche wf: XML refresh. Genade ist es die letzte in der Liste. Mit dieser Schaltfläche können Sie alle Änderungen, die Sie in den Formeln in einer CONFIG-Sitzung vorgenommen haben, erneut laden, ohne eTradepad verlassen und erneut eingeben zu müssen. Zeit für Sie, um neue Strategien und Formeln zu knacken Debuggen Sie etradepad Pricing Nur bis zum Ende dieser Woche mit ein wenig Leichter Hinweis: let8217s reden über etwas wirklich ziemlich schmerzhaft in Murex: Protokolldateien. Während Sie in der Lage, alles, was Sie als Logs in Murex finden, wenn jemand Ihnen hilft, die Protokolle für Fehler zu durchsuchen, macht Indiana Jones Job Art von trivialen In der Tat, Murex produziert eine Menge von Protokollen und leider nicht immer so detailliert wie man es gerne hätte oder manchmal nicht wo man es erwarten würde. Also hier sind nur wenige Ratschläge, um durch sie. Die meisten Protokolle befinden sich unter dem Verzeichnis. Aber nicht alle finden und grep wird schnell Ihre besten Freunde auf LinuxUnix zu finden, wo sind die Dateien. Und sobald Sie das Protokoll-Verzeichnis eingeben, wird Ihre erste ls bringen eine massive Liste der Protokolldateien. Es gibt viele von ihnen und manchmal sogar in Unterverzeichnissen. Sie könnten in Ihrem Porno-Ordner in dort schleichen, niemand würde jemals in der Lage, es zu finden. Viel sicherer als Ihre Buchhaltung 2014 Ordner auf Ihrem PC Um durch den Log-Ordner, wieder zu finden und grep (Ich nutze meistens grep mich aber that8217s nur mich) sind Ihre Freunde. Ich würde sagen, dass die meiste Zeit, sollten Sie nur durch die Protokolle, um für etwas Bestimmtes zu suchen. Mxmlexchange ist abgestürzt Perfect go und suche Dateien mit mxml, die den Umfang erheblich verengt. Es gibt zu viel Lärm und so viele verschiedene Protokolle, die Sie nicht 8216just look8217 an den Maschinenbordbüchern sehen können, wenn alle Dienstleistungen ok laufen lassen. Das beste Beispiel ist, wenn Sie Garbage Collector auf Java aktiviert haben, um verbose, dann erhalten Sie Lasten und Lasten von hoher Qualität log: GC 5K - gt 2k (ca. 2 Millionen Mal). Ich warte auf eine Antwort, wenn ich diese abschalten kann. Sie machen das Lesen mxmlexchange Protokolle extrem schmerzhaft. Wieder ist grep Ihr ​​Freund, denken Sie daran, dass Sie die Option - v verwenden können, um Daten aus einer Datei herauszufiltern. Sie können auch grep auf grep. Grep 8216text zu search8217 filename grep - v 8216string, um out8217 herauszufiltern. Sehr sehr nützlich. Wenn ich jemals den grep-Autor finde, schulde ich ihm ein Bier. (Gut, vermutlich mehr ein LKW der Biere, aber wir beginnen mit einem). Protokolle der Protokolle Wahrscheinlich das beste wäre, einige Protokolle von Protokollen haben. Sie extrahieren nur die Protokolle, die Sie tatsächlich benötigen, um zu überprüfen und eine neue Protokolldatei, das wäre wahrscheinlich der beste Weg. Ich denke manchmal als eine Lösung. Natürlich würden einige von Ihnen zurückkommen und Antwort 8216what über errors. log8217. Ein Beispiel für Meta-Log, einige Dienste auch ihre Fehler in error. log. Aber nicht alle von ihnen und Sie immer noch eine Menge Lärm (Blick auf Sie RTBS). I8217d haften an meinem grep für jetzt. Nur zum Spaß, ich frage mich, ob ich alle Protokolle von Murex in einem Tag zu drucken, um die Menschen die Menge der Daten, die es erstellt wird. Vielleicht könnte ich es in einige coole ASCII-Kunst zu verwandeln, oder das würde meinen Bestand an Holz für winter8230 ersetzen Nicht sicher und wie meine E-Mails sagen 8216Print responsibly8221, ich bezweifle, ich werde es tatsächlich tun Verwenden Gogond8217s Frage über Marktdaten importexport. I8217ll geben heute einen Überblick über alle Schnittstellen (gut, alle könnten oversell, da es ein paar sind, könnte ich die meisten von ihnen geschrieben haben, aber das doesn8217t Sound so gut wie alle). Die erste und wahrscheinlich die am meisten benutzte: I. Die Universal-Schnittstelle 8230. Ihre Hände. Sorry, dass Aber in der Tat manuelle Handlung auf Marktdaten ist eigentlich sehr nützlich und wahrscheinlich Ihre erste Station. Alle Marktdaten können von Excel kopiert werden. Jeder weiß, wie man es benutzt. Wenn man sich darüber beschwert, dass nicht alle Marktdaten am selben Ort oder im selben Format wie ihre Tabelle liegen, können Sie den Marktdatenbetrachter nutzen. Sie müssen einen Loader definieren (Marktdaten-Loader genau), der Murex mitteilt, welche Abfrage Sie ausführen möchten. Fx Vol, Ratenkurven, etc8230 Sie können dann auf Ihre Marktdaten aus einer Viewer-Sicht zu betrachten. Sehr nützlich für das Betrachten aller Rate Kurven auf einmal zum Beispiel. Noch besser, Sie können immer noch kopypause machen es ein sehr nettes Werkzeug. Ich würde auch hinzufügen, dass bei der Preisgestaltung (eTradepad) oder Simulation, können Sie auch Zuschauer oder Popups von Marktdaten und ändern sie live, um What-If-Szenarien durchzuführen. So don8217t Rabatt die manuelle Aktion, wie es sehr einfach ist, importexport Marktdaten manuell und oft Menschen wollen eine visuelle Kontrolle zur gleichen Zeit. Zwei Vögel mit einem Stein Oder Market Data Contribution Service. MDCS ist im Grunde ein Speicherdienst (oft Cache genannt), der XML-Darstellungen von Marktdaten oder Fixierungsdaten enthält. MDCS wird überwiegend für Echtzeit verwendet. Sie können in XML-Dateien (üblicherweise als MDML für Marktdaten bezeichnet) entweder mit RTBS ​​(Echtzeitschnittstelle zu Reuters, Bloomberg oder einem anderen Anbieter), eigenen XMLs (Murex bietet eine Reihe von Scripts zur Abfrage) Oder Upload in MDCS) oder sogar Murex DB (Sie können Murex Marktdaten in MDCS exportieren). Sie können mehrere Ordner in MDCS definieren, so können Sie am Ende mit verschiedenen Raten für ein gleiches Instrument in diesen verschiedenen Ordnern. Diese Ordner werden als Benutzer, aber ich fand den Namen ein bisschen irreführend als Hauptzweck ist, dass Sie Ihre Cache-Daten zu trennen. Der Cache wird auch aktiv aus den Sitzungen abgerufen (mit Aktivitäts-Feedern), um Live-Preise zu geben. Der Vorteil dieser Methode ist, dass Sitzungen benachrichtigt werden, wenn neue Raten verfügbar sind und Sie don8217t diese Daten in DB speichern müssen, können Sie einfach lassen Sie die Aktivitäts-Feeder Push oder Abrufen dieser Daten an Ihre Sitzung. Während man auch Daten aus der DB exportieren und dann aus dem Cache herunterladen kann, wäre das nicht der effizienteste Weg, um es zu gehen, da es eine viel bessere Lösung gibt: Oder Market Data Repository Service. Interessanterweise ist MDRS eine reine Schnittstelle, es enthält keine Daten in den Speicher wie MDCS so das Label-Repository ist ein wenig irreführend. MDRS ermöglicht die Abfrage oder Aktualisierung der Murex DB direkt für Marktdaten in einer sehr ähnlichen Weise, was würden Sie tun, wenn Abfrage oder Aktualisierung des Cache. Beachten Sie, dass sowohl für MDCS als auch für MDRS Abfragen auf gespeicherte Daten (wie Marktkurse, Korrelation, etc8230), aber auch auf berechnete Daten wie ZC-Raten oder Gesamtvolumen (beim Hochladen von Spreads) möglich sind. Für berechnete Daten ist es aber begrenzt, erhalten Sie keine Interpolation zum Beispiel. Also, wenn Sie didn8217t finden, was Sie gesucht haben, hoffentlich die letzte wird eine Hilfe IV sein. Verschiedenes Und dann haben Sie ein ziemlich altes, nicht mehr verwendet Schnittstellen einige von ihnen sind im Ruhestand oder sind deutlich im Ende des Lebens-Modus bedeutet, dass Murex nicht einmal unterstützen wird für sie. Unter diesen finden Sie die guten alten Ascii-Import über Berichte, das war die historische Import-Weg (und für eine lange Zeit die einzige automatische). Sie erhalten außerdem den Menüpunkt Marktdatenimportexport. Es hat den Vorteil, grafisch im Vergleich zu MDRS, aber die Daten, die Sie bekommen können, ist begrenzt und außer wenn anders von Murex Menschen empfohlen würde ich empfehlen, es zu überspringen und halten Sie sich an MDCSMDRS. Und ein nettes Kommando, das ich wirklich mag, ist der Export tägliche Diskontfaktoren. Sie finden es auf Kurvenebene und nach meinem Wissen ist es nur über die GUI verfügbar (Sie können es aber mit einem Makro script). Es grundsätzlich Dumps in eine Datei alle täglichen Rabattfaktoren für eine gegebene Kurve. In gewisser Weise ist es zuverlässiger als das bisherige Verfahren, das darin bestand, einen Handel mit täglichen Cashflows zu bestimmen, ihn auf die gewünschte Kurve abzurechnen und dann alle Rabattfaktoren aus den Bewertungsströmen zu kopieren. Ich werde dort für meine Miscellaneous-Tasche zu stoppen, wie ich glaube, ich bedeckte die wichtigsten, haben Sie natürlich Verarbeitungs-Skript, um Daten aus einem Daten (oder Schreibtisch) zu einem anderen, aber that8217s nicht mehr wirklich eine Schnittstelle zu kopieren. Natürlich, wenn Sie empört sind, dass ich Ihre Lieblings-Schnittstelle oder etwas vergessen, fühlen Sie sich frei zu kommentieren und I8217ll justieren Sie waren ziemlich beschäftigt vor kurzem (und ich bin immer noch), aber wie versprochen hier sind einige gute Hinweise, um Ihnen zu helfen (hoffentlich). Pampl. Das Rezept für den Erfolg Der erste Schritt in diesem Beitrag ist, um sicherzustellen, dass jeder ausgerichtet ist, wie PampL in Murex berechnet wird. PampL ist einfach die Summe aus Vergangenheit Cash, Future Cash und Marktwert. Klingt einfach Vergangenheit Cash kann eine einfache der Vergangenheit Bargeld (und that8217s wahrscheinlich der beste Weg, um es zu betrachten) oder Sie können Murex berechnen eine theoretische Finanzierung, wo Vergangenheit Bargeld ist tatsächlich aktiviert. Future Cash ist in der Regel kurz aus. Sie können sie entweder als nicht diskontiert oder diskontiert. In diesem Fall ist es meist sinnvoller, sie zu diskontieren (bevorzugen Sie 100 Euro heute oder in 1 Jahr Zeit) Marktwert ist der Wert des Handels ab Abrechnungsdatum (theoretisches Abrechnungsdatum). Sie können auch auf den reduzierten Marktwert, der zurück zu heute schauen. That8217s, wie die meisten Menschen schauen in Pampl, dann haben Sie weitere Aufteilung: realizedunrealized, revenuecapital. Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie mich wissen PampL Var 8230 Woher kommt mein Pampl aus Alright, ist dies der beste Teil des PL-Tool in Murex. Von der Simulation aus können Sie das PL Var-Tool ausführen (es kann auch in einer dynamischen Tabelle gesetzt werden, aber mit der Simulation beginnen, einfacher zu spielen mit). Normalerweise sollten Sie einige Standard-Szenarien oder Sie können auch auf die doc (ziemlich gut), aber let8217s Drilldown in die verfügbaren Optionen: Theoretische Pampl Var. That8217s die, die die meisten Händler nach, it8217s schnell sind und normalerweise ein gutes Werkzeug. Um die PampL-Variation abzuschätzen, nehmen Sie einfach die Variation der Marktdaten mit der Empfindlichkeit multipliziert (Sie können auch die zweite Ordnung Effekt, der Konvexität nimmt). In der Regel Händler wie dieser Modus, wie sie direkte Kontrolle haben (hoffentlich) über ihre Empfindlichkeiten und wenn sie verlieren oder Geld über Nacht zu machen, wollen sie in der Lage sein, um es zu Marktdaten Variation Attribut. Tatsächliche Pampl Var. Dieses ist genau, aber viel viel langsamer. Grundsätzlich lädt Murex das Portfolio am Vortag und gibt alle Aktionen, die Sie als Teil des PL var-Setups wählen, ab: Nicht nur Marktdaten, sondern auch Ereignisse (Trade-Insertion, Trade-Modification, Fixings, etc8230). Abhängig von der Reihenfolge der Schritte, erhalten Sie eine etwas andere Attribution für jeden Schritt (wenn Sie vor Ort Variation vor Rate Kurve Änderungen, etc8230). Sie können auch den PL nach jedem Schritt zurücksetzen, aber dann ist die Summe aller Schritte nicht gleich der PL-Variation zwischen gestern und heute. Schließlich haben Sie das letzte Bit: Global anderes. Dies sollte der letzte Schritt in Ihren Szenarien sein. Es ist der Unterschied zwischen der berechneten PL-Variation mit den Szenarien und der tatsächlichen Variation zwischen den beiden Daten. Der beste Teil der Theoretischen Pampl Var ist, dass Sie die Marktdaten für die 2 Termine, sowie die Empfindlichkeiten und Konvexitäten anzeigen können. Also alles ist verfügbar und machen es einfach zu 8220debug8221 jeden unerwarteten Sprung. Eine letzte Sache: testen, testen und testen Sie die PL var, gibt es oft Ausnahmen, sind einige Fälle auch komplex (wie Ihre vol Lächeln empfindlich auf die Geschwindigkeitskurve) und wenn Sie mit der tatsächlichen PL var, nur sicherzustellen, dass Ihre globale Andere ist immer sehr klein (leider nicht immer so einfach) Im Augenblick ziemlich beschäftigt, auf Kugeln gerannt und müsste bald wieder zur Kettensäge zurückkehren. We8217re erreichen eine kritische Phase im Projekt und nicht so viel Zeit. So I8217ll Update der Blog, wenn ich kann, bis das Projekt abgeschlossen ist (sollte nicht viel länger). Fragen und so weiter sollten gut beantwortet werden. Und ja, das ist ziemlich alte Schule, aber gute Erinnerungen Gedanken über diese und Follow-up auf einige Fragen, die ich beantwortet, ich dachte, es könnte von Interesse für einige von Ihnen sein. Repos und BuySell Backs verwendet werden, um ziemlich schwierig zu arbeiten, bugged bis effektiv Murex überarbeitete sie in das, was als die 8220new Modul8221 (vereinbart, es klingt ein bisschen wie das versprochene Land). Die Repos (ich benutze das Wort lose, um Sec-Darlehen, BSB, repos, etc8230 zu viel Typisierung sonst zu decken) sind zunächst als Vorlage (ähnlich wie Generator) definiert: Sie definieren einige grundlegende Regeln zu wissen, dass, was Sie don8217t zur Verfügung gestellt werden Entweder die von Ihnen ausgewählte Anleihe oder die von Ihnen ausgewählte Währung. Wenn Sie zum Beispiel eine Startverzögerung eingeben, wird stattdessen die Anleiheabrechnungsverzögerung angewendet (normalerweise 3OD, so dass Sie die Startverzögerung definieren müssen, da die meisten Repos 1OD oder 0 Tage starten). Sobald you8217re mit der Vorlage fertig sind, können Sie dann mit der Preisgestaltung beginnen und sie eingeben, es ist einfach zu bedienen, hat alles, was Sie haben müssen: sec für Gebühr, Haarschnitte, etc8230 Es sieht so ziemlich aus wie ein Swap: physisch auf einem Bein ( Anleihe, Sicherheit) und Bargeld auf dem anderen Bein. Öffnen Sie repos Nicht eine Sorge, geben Sie gerade geöffnet, während die Reife und that8217s es. Ich weiß, es klingt einfach, aber es ist tatsächlich. Sehr einfach zu bedienen, so ziemlich wie ein Spaziergang im Park. Und schließlich repos braucht Bulk-Event und Bulk-Ereignisse Murex hat: globale Reneg (Ratenänderung) entweder als absolute oder als Variationen (z. B. 25bp für alle Ihre repos), Kündigung, erhöht erhöhen Nominale, etc8230 Und alles ist in den Murex Workflows integriert. Auch ich weiß, klingt einfach und es ist (ich vermute, sie könnten das in einer Broschüre) Aber das Beste an Repos ist ein viel jüngeren neuen Transaktionstyp: die Basket-Repo. Diese Transaktion ist unglaublich flexibel und öffnet die Tür zu so vielen Möglichkeiten, gut, ich hoffe nur, dass Ihr Repo-Schreibtisch groß genug ist Der Basket-Repo, wie der Begriff vorschlagen könnte, bedeutet, dass auf dem ersten Bein haben Sie einen Korb anstelle von 1 Zeile. Best of all kann der Korb aus Anleihen, Aktien, Rohstoffe oder Bargeld, vollständig flexibel gemacht werden. Die Eingabe erfolgt über einen Zuschauer, Preis, Ausbeute, Haarschnitt und Menge kann für jede Zeile eingegeben werden und Sie können die Bewertung im Vergleich zu den anderen Bein des Repo überprüfen. Sie können sogar kopieren fügen direkt aus Excel. Das spezielle Ereignis namens Repo-Basket-Substitution grundsätzlich können Sie den Warenkorb, wie Sie wollen umgestalten: Sie können Menge ändern, Linien entfernen oder neue Zeilen hinzufügen. Natürlich können Sie auch die anderen Repo-Events nutzen. Es ist ein großes Werkzeug für Sicherheitenverwaltung oder für triparty Repos, in dem Sie die tatsächliche Position am Ende des Tages importieren können. Zusammenfassend, vor, Repos in Murex bedeutet, dass Sie machen Ihr Leben eine Herausforderung. Heutzutage sind sie sehr einfach, sehr einfach zu bedienen mit den meisten, wenn nicht alle Funktionen Ihrer Repo-Schreibtisch benötigen. Hum, dieser Artikel klingt definitiv wie Werbung, die in einer Weise wahr ist: Ich mag dieses Modul Shazmd eine Frage durch das Forum gefragt, wie man einen Bericht mit dem PL aus 3 Termine. Es gibt einige Lösungen für diese Frage und die Sie verwenden müssen, ist völlig bis zu Ihnen Erste Sache im Auge zu behalten ist, dass, wenn Leute Berichte erwähnt, sollte es nicht immer gleich Datamart. Beispielsweise ist die Simulation ein Live-Bericht, der das Risiko anzeigt und die Daten in der Vergangenheit abrufen kann. Trade-Anfrage ist auch in einer Weise ein Bericht, ohne berechnete Daten. So ist es wichtig zu verstehen, was ist der Endbenutzer nach so geben Sie ihm die am besten geeignete Lösung. Benutzerdefinierbar PampL Notizblock Diese erste Lösung ist wahrscheinlich die einfachste und ist perfekt, wenn die Anfrage ist nur eine einzige, die nicht sehr häufig wiederholen würde. Benutzerdefinierbare Notepad ist eine dynamische Tabelle auf PL basiert, gibt es nur ein direktes Menü, um darauf zuzugreifen. Also, wenn Sie es suchen (es ist unter dem mittleren Büro, Pampl verwandte Verfahren (oder einfach nur in der Suche Notizblock) und bekommen in sie, wird Murex Sie bitten, einen Filter zu wählen. Leertaste auf der Standardeinstellung. Sie sehen dann einen Filterbildschirm. Sie haben 3 Termine, die Sie wählen können (Inception bedeutet nicht berechnet) und Sie können ein Portfolio oder andere Kriterien auswählen. Die Daten für die 3 Daten werden berechnet, wenn Sie den Filter validieren. Sie erhalten dann eine Matrix werden alle Angebote ausgewählt und die Daten, die Sie benötigen. Ändern Sie einfach die Ansicht, um zu sein, was Sie mit Tools-View benötigen und wählen Sie die Spalten, die Sinn machen. Es werden drei Felder angezeigt, die aus den 3 verschiedenen Daten berechnet werden. Ändern Sie einfach von Beschreibung zu Feldname. Das Feld, das mit 0 endet, entspricht den Daten für das erste ausgewählte Datum, das eine, das in 1 endet, entspricht den Daten für das zweite ausgewählte Datum und das letzte, das in 2 endet, entspricht den Daten für das dritte ausgewählte Datum. Sie können dann kopieren (ctrl-shift-C, um alle Zeilen zu kopieren) die Ergebnisse oder exportieren sie aus dem Datei-Menü. Anschließend können Sie die Daten in Excel erarbeiten. Datamart für 3 PL-Daten ist die 2. Lösung. Es ist einfach, wieder zu verwenden und das Format ist bis zu Ihnen. Zunächst müssen Sie wählen, welche Engine für die Berechnung der Daten zu verwenden (beachten Sie, dass es mit dem gleichen Code unterhalb, aber es könnte Unterschiede in der Nutzung). Die erste ist eine dynamische Tabelle vom Typ PL (TRNRPPL). Sie müssen einen definieren und die gewünschten Felder auswählen. Denken Sie daran, dass Sie eine dynamische Tabelle testen können, um zu überprüfen, ob der Inhalt in Ordnung ist. Die dynamische Tabelle sollte nur 1 Satz von PL Ergebnis nicht produzieren 3. Sobald you8217re glücklich mit der dynamischen Tabelle, müssen Sie es wrap, damit es Daten in die datamart produzieren. Um dies zu tun (und in hoher Geschwindigkeit): Sie müssen einen Feeder zu definieren und dann injizieren, dass Feeder in eine Reihe von Feedern. Die Zuführung wird durch Erstellen einer Tabelle in der Datamart und Anfügen von Daten an sie (Daten aus der dynamischen Tabelle) gehen. Wenn Sie den Batch von Feedern definieren, stellen Sie sicher, dass Sie mindestens 1 Set pro Datum haben, damit Daten im Datamart historisiert werden. Führen Sie einfach die Batch von Feedern ab den 3 Daten, die Sie benötigen, um zu berechnen (Sie müssen möglicherweise den globalen Filter innerhalb der Charge von Feeders zu ändern, um das Datum zu ändern). Sobald Ihre Datamart mit den Daten gefüllt wird (Sie können es abfragen und per SQL zum Beispiel). Sie müssen eine Extraktion erstellen, um diese Daten abzurufen. Die Extraktion wird ein SQL-Stück Code, die Sie machen können Phantasie, indem Sie den Benutzer wählen Sie die 3 Termine, die er abfragen will (oder Sie können es hardcode). Schließlich müssen Sie die Ausgabe formatieren, csv-Dateiformat erfordert keine Arbeit, aber wenn der Benutzer will, um die Ergebnisse auf dem Bildschirm zu sehen, müssen Sie einen Zuschauer mit Ihrem Feld, um schön formatiert werden. Ich normalerweise don8217t empfehlen, die Excel-Datei über den Betrachter zu formatieren, da die Daten manchmal nicht wie gewünscht zurückkommen, oder die Formatierung von Feldern kann zusätzliche Arbeit erfordern. Und that8217s es you8217ve bekam ein datamart mit Ihren 3 Daten. Das erste Mal, wenn Sie es tun, werden Sie es falsch und es wird einige Zeit dauern, aber sobald Sie beginnen, den Hang davon, wird es viel viel glatter. Und ja gibt es eine weitere Option: Simulation. Simulation ist ein Live-Bericht mit Live-Position, Cash-Flow, PL, etc8230 In Simulation, bauen Sie einen Zuschauer, um Ihre PL mit so viel Aufteilung zeigen, wie Sie möchten. Auf dieser Simulationsansicht können Sie dann eine dynamische Tabelle definieren. Erstellen Sie eine Zuführung und Charge von Feeder oben. Berechnen Sie dann die PL-Daten ab den 2 Tagen in der Vergangenheit, die Sie benötigen. Simulation wird PL immer ab heute berechnen. Dann wieder in Ihre Simulation Ansicht können Sie mehr der gleichen PL-Felder hinzufügen und mit der rechten Maustaste auf sie, Ausgabe-Einstellungen und wählen Sie gespeicherte Daten. Sie können dann die Daten direkt aus Ihrer Datamart direkt in der Simulation abrufen und entweder die Datamart-Nummer oder die Variation mit den aktuellen Daten anzeigen lassen. Sie können auch auf der Grundlage eines Shifters (wie am Vortag, 1 Monat vor dem ersten Tag des Monats, etc8230) abrufen und Sie können es so oft wie Sie möchten (und wie Sie natürlich Daten haben). In einer Nußschale, that8217s, wie Sie Ihr Problem eines Berichts mit PL ab 3 Termine lösen können. Ich bin sicher, Sie haben Tonnen mehr Fragen, fühlen Sie sich frei zu experimentieren, überprüfen Sie Ihre Umgebung für bereits vorhandene Beispiele und fragen Sie hier, wenn you8217re stecken Posts Navigation Neueste Beiträge Neueste Kommentare KategorienMX. 3 für Vertrieb und Handel FÜHREN SIE DEN WEG IM QUERVERMÖGEN FRONT OFFICE Die Transformation der Kapitalmärkte hat die Finanzinstitute dazu veranlasst, Geschäftsstrategien neu zu bewerten, Produktsets anzupassen und die Vertriebskanäle unter Beschränkungen des knappen Kapitals und der begrenzten Finanzierung zu überdenken. MX.3 ist ein leistungsfähiger Katalysator zur Beschleunigung des Geschäftsumtausches und zur Implementierung neuer Profitabilitätsmodelle, zum Beispiel für den Web-Vertrieb von Produkten mit einer durchgängigen Automatisierung von Prozessen, für die Expansion in lokale Märkte oder für die schnelle Einführung neuer Strukturen Produkte für spezifische Kundensegmente. Marktführende FUNKTIONALITÄT für jeden Geschäftsbereich MX.3 Front-Office-Lösungen werden als einer der Führungskräfte und in vielen Fällen als klarer Marktführer für Bargeld und Derivate in jeder Anlageklasse und für jeden Geschäftsbereich anerkannt. Die umfassende Funktionsabdeckung reicht von der risikobasierten Preisgestaltung und Strukturierung über das Echtzeitportfolio bis hin zur PampL-Analyse. MX.3 bietet den umfassendsten Produktmix in der Industrie und die Flexibilität, neue Produkte zu kreieren. Dies ermöglicht unseren Kunden, schnell auf Marktchancen zu reagieren, und wenn erforderlich, um komplexe Legacy-Bücher zu unterstützen. Natürlich an veränderte Märkte angepasst Die Optimierung der Kapitalnutzung und der Risikobelastung auf der Ebene der Handelsentscheidungen ist nur ein Beispiel für die notwendige Prozesstransformation. Es ist nativ in MX.3 verfügbar und dank einer nativen Integration von Handels - und Risikomaßnahmen sowie der Verfügbarkeit konsolidierter Ansichten von Risiken und Vermögenswerten in Echtzeit möglich. Der Trade-Akquisitionsprozess unterstützt beispielsweise Echtzeit-IM-Berechnungen, CVA-Gebührenerfassung oder Echtzeit-Überprüfung von PFE-Grenzwerten. Im Allgemeinen unterstützt MX.3 die neuesten Front Office-Analysen und Geschäftsprozesse, wie beispielsweise die Preisgestaltung mit Multi-Curve - und Collateral-Diskontierung sowie die vollständige Konnektivität mit Marktplattformen. Funktionale Abdeckung MX.3 wurde als eine globale FX-Fabrik in einer vernetzten Welt des automatisierten Handels und der großflächigen Verteilung zu den Kunden entworfen. Die maßgeschneiderte Kundenbetreuung wird durch einen umfassenden Produktmix von einfachen Spot-, Forward - und Swaps bis hin zu anrufbaren, pro-rata, NDFs, Erweiterungen oder lokalen Märkten unterstützt. Web - und Verteilungswerkzeuge automatisieren die Auftragsabwicklung und sorgen für eine effiziente Organisation von clientsrsquo-Kommunikation mit ihrem Beziehungsmanager. Die Plattform eliminiert Ineffizienzen entlang der Wertschöpfungskette mit der höchsten Performance und Verfügbarkeit in der Branche. Für jeden Trade, der global erfasst wird, wird das gesamte Risiko und Pampl-Bild sofort an Handelsmanager ausgeliefert. Risiken und Erlöse werden automatisch nach Ihren Geschäftsregeln verrechnet: Umsatzmargen werden umgerechnet, illiquide Währungspaare werden aufgeteilt. Regelbasierte Compliance wird ausgeführt und Trades bereichert, zum Beispiel, um CLS-Konnektivität zu ermöglichen. FX Derivatives MX.3 bestätigt seine langjährige Führungsposition und passt seinen Produktmix perfekt an die heutige Nachfrage an, konzentriert sich auf Vanillas und ein engeres Spektrum von Exoten, vor allem TARFs und Akkumulatoren. Es bringt einfache Innovation in Emerging Markets Spezifika, oder mit Hybriden wie DCDTCDs. Für FX Trader und Strukturen, MX.3 treibt die Rentabilität mit der Genauigkeit der Preismodelle wie SLV, erweiterte Volatilität Markierung und Experten Sensitivitäten Erfassung der Spotvol-Korrelation. MX.3 unterstützt die Entwicklung von Neugeschäften über den elektronischen Vertrieb von Vanille - und Exotikprodukten an die institutionellen Kernkunden. Es organisiert den gesamten Kommunikationsworkflow zwischen Kunden, Beziehungsmanagern und Händlern, automatisiert die Front-to-Back-Kette, wann immer es möglich ist, und macht den Verkaufsprozess effizienter. Geldmarkt Die Notwendigkeit, Liquiditätsquellen zu diversifizieren und aktiv eine gesicherte Finanzierung zu entwickeln, hat die zentrale Rolle der Geldmarkttische im Handel verstärkt. MX.3 liefert einen globalen Hub, um interne und Client-Unternehmen über ihre Finanzierungs - und Hedging-Anforderungen zu versorgen. Sein vielseitiger Produktkatalog unterstützt jede Strategie zur Optimierung von Liquiditätspuffern und maximiert die Gesamtausbeute. Händler erhalten vollständige Sichtbarkeit und Granularität mit Echtzeit-globalen Liquiditäts-Leitern und Wertpapiere Inventar, die Expertise Risikoprofile zu füttern. Handelsbücher mit zugehörigen Mark-to-Market-Risiken sowie Bankbücher, die sowohl Mark-to-Market als auch Accrual-Modi ermöglichen, können verwaltet werden. MX.3 liefert die gesamte Wertschöpfungskette für hohe Volumina, mit besonderem Fokus auf Anwendererfahrung und hoher Leistung. Fixed Income Die Vielfalt der Schuldinstrumente hat deutlich zugenommen, angetrieben durch die Staatsausgaben, die Förderung der Verschiebung von Bankkrediten zu Anleihen und Investoren anhaltende Appetit für diversifizierte Risikoprofile. MX.3 bietet Fixed Income-Spezialisten eine führende Handelslösung für Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie strukturierte Wertpapiere in einem sehr großen Umfang von entwickelten und aufstrebenden Märkten. Es ermöglicht Schatzungen und institutionellen Investoren, ihre Investitionen und Finanzierungsmittel effizient zu diversifizieren. Der Produktkatalog umfasst alle Arten von Vanille oder komplexe Fragen wie Hypotheken, FRNs oder lokale Märkte für Lateinamerika, Asien oder Australien. MX.3 verwaltet alle Arten von Risiken, einschließlich Anleiherenditen, Zinssätzen, Krediten, Inflation und Prepaid. Die Plattform verwaltet auch den Unternehmensbestand der Wertpapiere. Sicherheit Finanzierung Eine größere Notwendigkeit für gesicherte Finanzierung und Sicherheiten zusammen mit den erwarteten Leistungen aus Kredite gehaltenen Vermögenswerten machen die Optimierung der globalen Sicherheits-Inventare ein Muss und Sicherheit Finanzierung ein wichtiges Organ in Handelsräumen. MX.3 reaktiviert den aktiven Handel aus dem Enterprise Asset Inventory, bietet Finanzierungs - und Collateral-Handelsplattformen mit einem Echtzeit-Blick auf ihr Aktien - und Anleihe-Inventar. Der Produktkatalog umfasst zum Beispiel Tri-Party-Repos mit Agenten-Konnektivität, Specials, Sicherheit Kreditvergabe und synthetische Finanzierung, alle auf Vanille oder komplexe Instrumente. Aktionen können automatisch ausgeführt werden. Sowohl Compliance - und Konzentrationsregeln als auch Collateral Eignungsprüfungen gelten automatisch. Zinssätze Derivate Die tägliche Arbeit eines IRD-Händlers hat sich grundlegend verändert: Preisgestaltung mit Multikurven, die mit anspruchsvollen Techniken kalibriert wurden. Diskontierung auf Basis von Mehrwährungssicherheiten. Unterstützende IRD-Modellierung Feinheiten. Negative Raten-Management, erweiterte SABR-Framework, Multi-Kurven Markov Functional oder BGM-Modelle. Verwaltung der Besonderheiten aller Finanzmärkte: CME-Swap-Futures, brasilianische DIs und IDIs, China 7-Tage-Indizes. Registrieren von Geschäften auf risikoorientierte Pampls und Live-Risiko, während Sie den Standard-Clearing-Workflow durchlaufen. Berechnung von PFE, CVA oder IM in Echtzeit über mehrere Pendants für die beste Ausführung. Dies sind nur Beispiele für den Handel mit einem Basis-Swap oder einer Option. Dies ist, was MX.3 bringt, eine sofortige Lösung für alle die Komplexität der todayrsquos linear, Optionen und strukturierten Handel. Credit Trading Während sich der Kredithandel weitgehend auf standardisierte Instrumente und teilweise auf freigewordene Produkte konzentrierte, ist der Appetit für anspruchsvolle Produkte mit spezialisierten Anlegern immer noch stark. MX.3 ist eine der wenigen Plattformen, die zur Optimierung des Flow Credit Trading verpackt sind, sei es für den Spread-Handel oder für die Absicherung von Kreditrisiken von Unternehmensanleihen und Schwellenmarktanleihen. End-to-End-Prozesse werden gestrafft, einschließlich der Interaktion mit Affirmations-, Ausführungs - und Clearing-Plattformen oder die Automatisierung der Verarbeitung von Kreditereignissen. Die Vielseitigkeit der Plattform bietet auch die volle Flexibilität für die CLN Händler oder Hedge-Fonds, die in optionalen und Korrelation Produkte. Eigenkapitalderivate Der Flowhandel wird durch Geschwindigkeit, Konnektivität und Genauigkeit des Risikomanagements für große Portfolios auf einer umfassenden Produktpalette unterstützt. Analytics umfassen lokale und stochastische Volatilitäten, SABR - oder SVI-Interpolationsmethoden und Smile Dynamics. Strukturierter Handel: MX.3 bietet nativ die am meisten geforderten Strukturen wie Autocallables, Akkumulatoren und Varianz-Swaps, wobei Qualitätsanalysen die lokale Volatilität oder die Eigenkapitalkorrelation verfolgen. EMTNs, strukturierte Schuldverschreibungen oder Optionsscheine können sofort ausgegeben werden. Wandelanleihenhandel. MX.3 unterstützt eine breite Palette von Klauseln, einschließlich Dividendenschutz, Austauschbarkeit, ASCOTs für Hedging und maßgeschneiderte Finanzierungsstrukturen. Es erfasst Kredit-, Raten - und FX-Risikomaßnahmen genau. Delta one: Der Produktmix reicht über alle Arten von ETFs und synthetischen Produkten bis hin zu anderen Tischen mit flüssigen Absicherungsinstrumenten. Sein leistungsstarkes Echtzeit-Portfolio-Management unterstützt spezifische Arbitrage-Geschäfte. Rohstoffe Während Post-Super-Cycle-Margen zu verringern und regulatorischen Druck erhöht insbesondere die Kosten für den Handel mit Rohstoffen, bietet MX.3 eine all-in Antwort auf die Optimierung von Geschäftsentscheidungen. MX.3 liefert eine globale Sicht auf physische, finanzielle Risiken und Vorräte, über Basis - und Edelmetalle, Landwirtschaft, Öl - und Raffinerieprodukte, Strom und Gas. Die Plattform ermöglicht es Banken und Warenhäusern, Kundendienstleistungen zu entwickeln und eine schnelle Arbitrage zwischen Produkten und Geografien zu ermöglichen. Producers and utilities can optimize production, transformation and trading decisions by having an integrated view of the supply chain with trading. Commodity and FX risks as well as volume operational risk are monitored in real-time with specific screens for position analysis, basis risk, VaR, delivery risk or physical delivery views. MX.3 supports the nuances of each market, for example warrants delivery, sub-hourly power curves, gas storage or harvest periods. Information Request Partnership Opportunity MediaAnalyst Inquiry